北京师范大学李高荣教授应邀作学术报告
发布日期:2024-04-23 15:11:05 发布人:数理与统计学院
2024年04月23日13:00-14:30，北京师范大学李高荣教授应邀作学术报告，报告题目是“A Synthetic Regression Model for Large Portfolio Allocation”。报告由姜荣教授主持。 李高荣，北京师范大学统计学院教授，博士生导师，北京师范大学第十二届“最受本科生欢迎的十佳教师”。主要研究方向是非参数统计、高维统计、统计学习、纵向数据、测量误差数据和因果推断等。迄今为止，在Annals of Statistics, Journal of the American Statistical Association, Journal of Business & Economic Statistics, Statistics and Computing, 《中国科学：数学》和《统计研究》等学术期刊上发表学术论文120余篇。出版4部著作：《纵向数据半参数模型》、《现代测量误差模型》(入选“现代数学基础丛书”系列)、《多元统计分析》(入选“统计与数据科学丛书”系列，2023年荣获北京高校优质本科教材）和统计学习（R语言版）。主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金和北京市教委科技计划面上项目等国家和省部级科研项目10多项。 此次报告，李高荣教授介绍了基于均值-方差优化原则，提出一个用于构建投资组合配置的综合回归模型，以及一种易于实现的方法来生成模型的合成样本。与现有文献中组合配置的回归方法相比，所提出的合成样本生成方法在考虑的资产数量较大时对合成响应变量提供了更准确的近似。最后的提问环节，跟上海第二工业大学的师生进行了交流和讨论。本次讲座拓展了本校师生对投资组合统计研究的认识。
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