上海财经大学盛长滔教授应邀作学术报告
发布日期:2024-12-13 11:02:51 发布人:数理与统计学院
12月12日下午，上海财经大学数学学院盛长滔教授应邀为学院师生作题为“Efficient and accurate stochastic methods for high dimensional PDEs with jump”。此次学术报告由邵文婷老师主持。 报告人简介：盛长滔，上海财经大学数学学院教授，博士生导师，2018年于厦门大学获得理学博士学位，之后在新加坡南洋理工大学从事博士后研究。主要研究方向为谱与谱元法以其应用、非局部问题和奇性问题的高精度数值方法、高维偏微分方程的随机算法等。目前为止，在SIAM系列, Math. Comp.等知名国内外期刊上发表SCI论文20余篇。 本次讲座，盛长滔教授介绍了一种高效的蒙特卡洛模拟方法求解一类不规则区域上的高维偏微分方程。进一步，介绍了谱蒙特卡洛迭代方法，结合了多种计算技术，包括基于正交多项式的插值技术，空间时间谱配点法，控制变量法和新颖的walk-on-sphere方法。通过充分的数值实验结果验证了算法的高精度和理论分析结果。 通过盛长滔教授的报告，使本院师生对蒙特卡洛模拟和随机微分方程在实际问题上的应用有了形象生动的了解。报告结束后，本院师生与盛教授进行了深入交流和讨论，盛教授也期待与本院师生的学术合作。
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